Método Markov-Vacio para el análisis de la gestión de riesgo de mercado

Markov-Vacuum method for market risk management analysis

Abstract

En la presente investigación se examina la propuesta del Método Markov-Vacio como una herramienta para el análisis de la gestión de riesgo de mercado.
Para ello fue necesaria la construcción de una maqueta o modelo de competencia entre dos empresas, tomando en cuenta un escenario de desequilibrio de mercado, con desbalance de lealtad. De esta manera y mediante el muestreo estadístico controlado se pudieron simular proyecciones futuras del mercado, a varios periodos, considerando información histórica y desde la perspectiva de alto riesgo de mercado. Al final, se prueba la efectividad del método, sin perder de vista algunas consideraciones.

Cadenas de Markov: Método que utiliza el cálculo matricial para estimar el valor futuro de mercado considerando el mercado actual y la lealtad, de dos o más empresas que compiten entre sí.

Matriz de transición: Es la matriz donde se expresa el grado de lealtad y deslealtad” de clientes, de dos o más empresas que compiten entre sí.

Abstract
In the present investigation the proposal of the Markov-Vacuum Method is examined as a tool for the analysis of market risk management.
For this, it was necessary to build a model or model of competition between two companies, taking into account a scenario of market imbalance, with unbalanced loyalty. In this way and through controlled statistical sampling, future market projections could be simulated, at various periods, considering historical information and from the perspective of high market risk. In the end, the effectiveness of the method is tested, without losing sight of some considerations.

Markov Chains: Method that uses matrix calculation to estimate the future market value considering the current market and the loyalty of two or more companies that compete with each other.

Matrix of transition: It is the matrix where the degree of loyalty and disloyalty is expressed "of clients, of two or more companies that compete with each other.